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Mostrando 1 - 5 resultados
Departamentos Ciencias - Sección Física
Coloquio de Física - Hidrodinámica de sistemas de partículas
13 de Octubre de 2011
...o mas bien una facilidad. Formalmente el modelo es un gran proceso de Markov que, se puede pensar, está compuesto por un gran número ...Markov sencillos que interactúan aleatoriamente. Hacemos una rápida introducción a las cadenas de Markov, formulamos los modelos en interacción y terminamos pres......
Coloquio de Física - Hidrodinámica de sistemas de partículas
13 de Octubre de 2011
...o mas bien una facilidad. Formalmente el modelo es un gran proceso de Markov que, se puede pensar, está compuesto por un gran número ...Markov sencillos que interactúan aleatoriamente. Hacemos una rápida introducción a las cadenas de Markov, formulamos los modelos en interacción y terminamos pres......
coloquio fisica particula hidrodinamica markov mecanica estadistica matematicas pucp 2011
Departamentos Ciencias - Sección Física
HD Coloquio de Física - Creando Legión: el sistema de computación científica distribuida de la PUCP
09 de Abril de 2015
...uyendo la exploración de modelos de regresión estadística, cadenas de Markov para simular la dependencia de la población estudiantil ......
HD Coloquio de Física - Creando Legión: el sistema de computación científica distribuida de la PUCP
09 de Abril de 2015
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Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Choques Externos y Fluctuaciones Macroeconómicas en Perú y Alianza del Pacífico: Evidencia Empírica usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV
01 de Abril de 2022
...según una marcha aleatoria (modelos TVP-VAR-SV) o según una cadena de Markov (modelos RS-VAR-SV) planteados por Chan y Eisenstat (201......
HD Viernes Económico | Choques Externos y Fluctuaciones Macroeconómicas en Perú y Alianza del Pacífico: Evidencia Empírica usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV
01 de Abril de 2022
...según una marcha aleatoria (modelos TVP-VAR-SV) o según una cadena de Markov (modelos RS-VAR-SV) planteados por Chan y Eisenstat (201......
Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Approximate Bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: Empirical evidence from stock Latin American Markets
19 de Noviembre de 2021
...retizando el logaritmo de la volatilidad, en base a modelos a modelos Markovianos ocultos (HMM). En base a la discretización de la vo......
HD Viernes Económico | Approximate Bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: Empirical evidence from stock Latin American Markets
19 de Noviembre de 2021
...retizando el logaritmo de la volatilidad, en base a modelos a modelos Markovianos ocultos (HMM). En base a la discretización de la vo......
Institucional Vicerrectorado de Investigación
HD Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente conocidas
29 de Septiembre de 2022
...bilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente con......
HD Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente conocidas
29 de Septiembre de 2022
...bilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente con......
Canales (2)
Departamentos
Ciencias - Sección Física
En este canal podrá seguir las grabaciones de los coloquios semanales y de otras actividades académicas de la Sección Física de la PUCP....
Departamentos
Economía
Departamento de Economía - PUCP...
Expositores (3)
Gonzalo Panizo
Sección Matemática PUCP...
Oscar Antonio Díaz Barriga
Ing. Electrónico, co-desarrollador de Legión en la Dirección de Informática Académica....
Carlos Antonio Abanto Valle
Carlos Antonio Abanto-Valle, Doctor en Estadística por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Profesor Asociado del Departamento de Métodos Estadísticos del Instituto de Matemática (IM) de ...