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Mostrando 1 - 5 resultados

   Institucional      Vicerrectorado de Investigación

HD   Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente conocidas

   29 de Septiembre de 2022
...bilidad de sistemas lineales singulares en tiempo discreto con saltos Markovianos y con probabilidades de transición parcialmente con......

  analisis   estabilidad   

   Departamentos      Economía

HD   Viernes Económico | Choques Externos y Fluctuaciones Macroeconómicas en Perú y Alianza del Pacífico: Evidencia Empírica usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV

   01 de Abril de 2022
...según una marcha aleatoria (modelos TVP-VAR-SV) o según una cadena de Markov (modelos RS-VAR-SV) planteados por Chan y Eisenstat (201......
   Departamentos      Economía

HD   Viernes Económico | Approximate Bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: Empirical evidence from stock Latin American Markets

   19 de Noviembre de 2021
...retizando el logaritmo de la volatilidad, en base a modelos a modelos Markovianos ocultos (HMM). En base a la discretización de la vo......
   Departamentos      Ciencias - Sección Física

HD   Coloquio de Física - Creando Legión: el sistema de computación científica distribuida de la PUCP

   09 de Abril de 2015
...uyendo la exploración de modelos de regresión estadística, cadenas de Markov para simular la dependencia de la población estudiantil ......

  legion   cientifica   computo   coloquio   fisica   pucp   2015   computacion   dia   supercomputacion   supercomputadora   cluster   boinc   

   Departamentos      Ciencias - Sección Física

Coloquio de Física - Hidrodinámica de sistemas de partículas

   13 de Octubre de 2011
...o mas bien una facilidad. Formalmente el modelo es un gran proceso de Markov que, se puede pensar, está compuesto por un gran número ...Markov sencillos que interactúan aleatoriamente. Hacemos una rápida introducción a las cadenas de Markov, formulamos los modelos en interacción y terminamos pres......

  coloquio   fisica   particula   hidrodinamica   markov   mecanica   estadistica   matematicas   pucp   2011   

Canales (2)

   Institucional

Vicerrectorado de Investigación

En abril del 2009, la Asamblea Universitaria de la PUCP aprobó la creación del Vicerrectorado de Investigación para que asumiera la tarea institucional de incentivar, financiar, coordinar y difundir l...

   Departamentos

Economía

Departamento de Economía - PUCP...

Expositores (3)

Carlos Antonio Abanto Valle

Carlos Antonio Abanto-Valle, Doctor en Estadística por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Profesor Asociado del Departamento de Métodos Estadísticos del Instituto de Matemática (IM) de ...

Alejandro Lugon Ceruti

Docente en el Departamento de Economía...

Fernando Pérez Forero

Fernando José Pérez Forero: Subgerente de Diseño de Política Monetaria en el BCRP desde marzo de 2020. Anteriormente se desempeñó como Jefe del Departamento del Programa Monetario (octubre 2016 - fe...

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