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HD   Viernes Económico | Modelling the Volatility of Commodities Prices using a Stochastic Volatility Model with Random Level Shifts

   06 de Noviembre de 2015
Este paper usa el enfoque de Qu and Perron (2013) para la modelación e inferencia de la volatilidad de un conjunto de precios de commodities en la pre...

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Departamento de Economía - PUCP...

Expositores (1)

Gabriel Rodríguez Briones

Profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ph.D. en Economía de la University of Montreal (1999), M.Sc. en Economía de la University of Montreal (1...

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