Resultados de Búsqueda
Videos (6)
Mostrando 1 - 6 resultados
Departamentos Economía
HD Viernes Económico| Modelando la Volatilidad de los Retornos Bursátiles en América Latina: Cambios de Nivel Aleatorios y Larga Memoria
26 de Septiembre de 2014
...conómico del 26 de setiembre donde se ofrecio la charla “Modelando la Volatilidad de los Retornos Bursátiles en América Latina: Cambi......
HD Viernes Económico| Modelando la Volatilidad de los Retornos Bursátiles en América Latina: Cambios de Nivel Aleatorios y Larga Memoria
26 de Septiembre de 2014
...conómico del 26 de setiembre donde se ofrecio la charla “Modelando la Volatilidad de los Retornos Bursátiles en América Latina: Cambi......
Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Modelling the Volatility of Commodities Prices using a Stochastic Volatility Model with Random Level Shifts
06 de Noviembre de 2015
...enfoque de Qu and Perron (2013) para la modelación e inferencia de la volatilidad de un conjunto de precios de commodities en la pres...volatilidad. La vida media de un choque típico del proceso AR (1) de corta memoria es en promedio de 13 días. Asimismo, una vez que se aislan los cambios de nivel aleatorios los resultados indican ausencia de larga memoria. Finalmente, el componente de cambios de nivel muestra co-movimientos importantes con indicadores macroeconómicos del ciclo económico, mientras que esa característica no ocurre con el componente de corta memoria....
HD Viernes Económico | Modelling the Volatility of Commodities Prices using a Stochastic Volatility Model with Random Level Shifts
06 de Noviembre de 2015
...enfoque de Qu and Perron (2013) para la modelación e inferencia de la volatilidad de un conjunto de precios de commodities en la pres...volatilidad. La vida media de un choque típico del proceso AR (1) de corta memoria es en promedio de 13 días. Asimismo, una vez que se aislan los cambios de nivel aleatorios los resultados indican ausencia de larga memoria. Finalmente, el componente de cambios de nivel muestra co-movimientos importantes con indicadores macroeconómicos del ciclo económico, mientras que esa característica no ocurre con el componente de corta memoria....
Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Choques Externos y Fluctuaciones Macroeconómicas en Perú y Alianza del Pacífico: Evidencia Empírica usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV
01 de Abril de 2022
...n modelos VAR (irrestrictos y restrictos) con parámetros cambiantes y volatilidad estocástica donde dichos componentes evolucionan se...volatilidad estocástica y variación en ciertos coeficientes es ampliamente superior a un modelo VAR constante usado frecuentemente; (ii) mayor importancia del componente de volatilidad estocástica respecto del cambio de parámetros; (iii......
HD Viernes Económico | Choques Externos y Fluctuaciones Macroeconómicas en Perú y Alianza del Pacífico: Evidencia Empírica usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV
01 de Abril de 2022
...n modelos VAR (irrestrictos y restrictos) con parámetros cambiantes y volatilidad estocástica donde dichos componentes evolucionan se...volatilidad estocástica y variación en ciertos coeficientes es ampliamente superior a un modelo VAR constante usado frecuentemente; (ii) mayor importancia del componente de volatilidad estocástica respecto del cambio de parámetros; (iii......
Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Approximate Bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: Empirical evidence from stock Latin American Markets
19 de Noviembre de 2021
...íguez, Luis M. Castro Cepero y Hernán B. Garrafa-Aragón. El modelo de volatilidad estocástica en la media (SVM) propuesto por Koopman...volatilidad, en base a modelos a modelos Markovianos ocultos (HMM). En base a la discretización de la volatilidad, se obtiene la distribución posterior aproximada y ......
HD Viernes Económico | Approximate Bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: Empirical evidence from stock Latin American Markets
19 de Noviembre de 2021
...íguez, Luis M. Castro Cepero y Hernán B. Garrafa-Aragón. El modelo de volatilidad estocástica en la media (SVM) propuesto por Koopman...volatilidad, en base a modelos a modelos Markovianos ocultos (HMM). En base a la discretización de la volatilidad, se obtiene la distribución posterior aproximada y ......
Departamentos Economía
HD Viernes Económico | Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements? A Bayesian estimation of a new Keynesian DSGE model with FX interventions
26 de Noviembre de 2021
...as muestran que la intervención cambiaria ha contribuido a reducir la volatilidad del PBU frente a choques de productividad y de térm......
HD Viernes Económico | Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements? A Bayesian estimation of a new Keynesian DSGE model with FX interventions
26 de Noviembre de 2021
...as muestran que la intervención cambiaria ha contribuido a reducir la volatilidad del PBU frente a choques de productividad y de térm......
Departamentos Economía
HD Presentación del Banco Mundial “Reporte de Perspectivas Económicas Mundiales-Banco Mundial. Enero 2022”
03 de Marzo de 2022
...n que llevar adelante reformas que mitiguen las vulnerabilidades a la volatilidad de los productos básicos, reduzcan la desigualdad y......
HD Presentación del Banco Mundial “Reporte de Perspectivas Económicas Mundiales-Banco Mundial. Enero 2022”
03 de Marzo de 2022
...n que llevar adelante reformas que mitiguen las vulnerabilidades a la volatilidad de los productos básicos, reduzcan la desigualdad y......
Canales (1)
Departamentos
Economía
Departamento de Economía - PUCP...
Expositores (3)
Gabriel Rodríguez Briones
Profesor Principal del Departamento de Economía PUCP. Es Ph.D.de la University of Montreal (1999), M.Sc. en Economía de la University of Montreal (1998), Licenciado en Economía de la Pontificia Univer...
Gabriel Rodríguez Briones
Profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ph.D. en Economía de la University of Montreal (1999), M.Sc. en Economía de la University of Montreal (1...
Carlos Antonio Abanto Valle
Carlos Antonio Abanto-Valle, Doctor en Estadística por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Profesor Asociado del Departamento de Métodos Estadísticos del Instituto de Matemática (IM) de ...